ROGER Tristan
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Email :
tristan.roger@icn-artem.com
Sujet(s) de recherche :
Finance comportementale
Finance expérimentale
ESG
Alma mater :
Université de Grenoble, Université Paris-Dauphine
CV :
Télécharger le CV Maître de Conférences à l’Université Paris-Dauphine depuis 2014, Tristan Roger a rejoint le département Finance, Audit, Comptabilité, Contrôle de l’ICN Business School en septembre 2021. Il est titulaire d’un doctorat de Finance de l’Université de Grenoble, obtenu en 2013. Tristan Roger a été chercheur invité à l’Université de Californie, Berkeley en 2012-2013. Il a obtenu son Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) à l’Université Paris-Dauphine en 2019. Il a également été lauréat du prix du Jeune Chercheur en Economie décerné par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en 2017. Ses recherches, publiés dans des revues internationales de premier plan, s’inscrivent dans le domaine de la finance comportementale, de la finance expérimentale et de la finance d’entreprise avec un intérêt récent pour les problématiques liées à la finance verte et aux critères ESG. Il est directeur de la recherche de la chaire "Finance et enjeux environnementaux". Tristan Roger est également Professeur invité à HEC Lausanne depuis 2016.
Fonction(s)
-
@ICN Business School - Associate Professor
@Université Paris-Dauphine - Maître de conférences (en disponibilité)
@HEC Lausanne - Professeur invité
Publications académiques
18 documents
Articles dans une revue
- Tristan Roger, Patrick Roger, Wael Bousselmi, Marc Willinger. Price magnitude, trading behavior and mispricing: An experiment. Journal of Behavioral Finance, In press. ⟨hal-04772822⟩
- Nicolas Eber, Patrick Roger, Tristan Roger. Finance and intelligence: An overview of the literature. Journal of Economic Surveys, 2023, 38 (2), pp.503-554. ⟨10.1111/joes.12583⟩. ⟨hal-04243115⟩
- Tristan Roger, Patrick Roger, Marc Willinger. Number sense, trading decisions and mispricing: An experiment. Journal of Economic Dynamics and Control, 2022, 135, pp.104293. ⟨10.1016/j.jedc.2021.104293⟩. ⟨hal-03518593⟩
- Carole Métais, Tristan Roger. Are retail investors less aggressive on small price stocks?. Journal of Financial Markets, 2021, pp.100685. ⟨10.1016/j.finmar.2021.100685⟩. ⟨hal-03421009⟩
- Tristan Roger, Wael Bousselmi, Patrick Roger, Marc Willinger. Prévisions d’analystes financiers et ordre de grandeur des prix : une approche expérimentale. Revue Economique, 2021, 72 (5), pp.843-870. ⟨10.3917/reco.725.0843⟩. ⟨hal-03373298⟩
- Catherine D’hondt, Maxime Merli, Tristan Roger. What drives retail portfolio exposure to ESG factors?. Finance Research Letters, 2021, pp.102470. ⟨10.1016/j.frl.2021.102470⟩. ⟨hal-03373287⟩
- Tristan Roger, Wael Bousselmi, Patrick Roger, Marc Willinger. The effect of price magnitude on analysts' forecasts: evidence from the lab. Revue Economique, 2021, 72 (5), pp.843-870. ⟨hal-03026577⟩
- Patrice Fontaine, Tristan Roger. A re-examination of analysts’ differential target price forecasting ability. Finance, 2020, 41 (1), pp.53. ⟨10.3917/fina.411.0053⟩. ⟨hal-03062278⟩
- Patrick Roger, Tristan Roger, Alain Schatt. Idiosyncratic volatility and nominal stock prices: evidence from approximate factor structures. Finance Bulletin, 2017, 1 (1), ⟨10.20870/fb.2017.1.1.1853⟩. ⟨hal-02303555⟩
- Marie Pfiffelmann, Tristan Roger, Olga Bourachnikova. When Behavioral Portfolio Theory Meets Markowitz Theory. Economic Modelling, 2016, 53, ⟨10.1016/j.econmod.2015.10.041⟩. ⟨hal-01483831⟩
Communications dans un congrès
- Tristan Roger. Earnings Forecast Accuracy And Career Concerns. 32nd International Conference of the French Finance Association - AFFI 2015, Jun 2015, Cergy, France. pp.29. ⟨hal-01483837⟩
Chapitres d'ouvrage
- Marie-Pierre Dargnies, Carole Gresse, Tristan Roger, Arnaud Simon. Robert J. Shiller. l’exubérance irrationnelle des marchés. Les grands auteurs en finance, pp.603-626, 2017. ⟨hal-01894269⟩
Autres publications
- Patrick Roger, Tristan Roger. On the preference for prime numbers: The case of lotto players. 2023. ⟨hal-04451846v2⟩
- Maxime Merli, Tristan Roger. What drives the herding behavior of individual investors?. 2011. ⟨halshs-00658723v2⟩
Pré-publications, Documents de travail
- Tristan Roger, Wael Bousselmi, Patrick Roger, Marc Willinger. Price magnitude, trading behavior and mispricing: An experiment. 2023. ⟨hal-04451851v2⟩
- Tristan Roger, Wael Bousselmi, Patrick Roger, Marc Willinger. The effect of price magnitude on analysts' forecasts: evidence from the lab. 2018. ⟨hal-01954919⟩
- Tristan Roger, Wael Bousselmi, Patrick Roger, Marc Willinger. Another law of small numbers: patterns of trading prices in experimental markets. 2018. ⟨hal-01954921⟩
Thèses
- Tristan Roger. Three essays in empirical finance. Economics and Finance. Université de Grenoble, 2013. English. ⟨NNT : 2013GRENG004⟩. ⟨tel-00980717⟩