KOUONTCHOU Patrick

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Patrick KOUONTCHOU
Maître de conférences
Faculté DEG Metz
FCC

Email :
patrick.kouontchou@univ-lorraine.fr

Téléphone :
+33 3 87 31 57 91

Sujet(s) de recherche :

Evaluation des actifs financiers

Optimisation et choix de portefeuille

Mesures de performance et de risque

Alma mater :
ISSEA, Université Paris-1 (Panthéon-Sorbonne)

CV :

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Patrick KOUONTCHOU
Maître de conférences
Faculté DEG Metz
FCC
Patrick KOUONTCHOU est enseignant-chercheur en Sciences Economiques à l'Université de Lorraine où il enseigne principalement la gestion de portefeuilles, la théorie de la finance, l'économétrie et l'économétrie financière. Il a obtenu son doctorat en sciences économiques à l'Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) en 2008. Il est membre titulaire du laboratoire CEREFIGE et a dans le cadre de ses activités de recherche publié plusieurs articles dans des journaux académiques et participé à plusieurs conférences internationales. Ses centres d'intérêts sont variés et concernent principalement la gestion de portefeuille, l'évaluation d'actifs, la gestion des risques et l'économétrie financière (basse et haute fréquence).

Fonction(s)

    @UFR DEA - Maître de conférences @UFR DEA - Responsable pédagogique de la Licence 3 Economie

Publications académiques


34 documents

Articles dans une revue19 document

  • Patrick Kouontchou, Christophe Boucher. Search for Yield and the Global Covid Crisis: the Phantom Systemic Crisis. Revue d'économie financière, 2021, N° 142 (2), pp.229-252. ⟨10.3917/ecofi.142.0229⟩. ⟨hal-03526219⟩
  • Jean-Charles Garibal, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Du MEDAF avec risque systémique à la détermination des Institutions Financières d'Importance Systémique. Revue Economique, 2018, 69 (3), 443-475 p. ⟨hal-02312149⟩
  • Jean-Charles Garibal, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Du MEDAF avec risque systémique à la détermination des institutions financières d’importance systémique. Revue Economique, 2018, 69 (3), pp.443. ⟨10.3917/reco.693.0443⟩. ⟨hal-03549435⟩
  • Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet, Alejandro Modesto, Sessi Tokpavi. Quand l’union fait la force : un indice de risque systémique, When unity makes strenght: a systemic risk index. Revue Economique, 2017, 68 (HS1), pp.87--106. ⟨10.3917/reco.hs02.0087⟩. ⟨hal-01697635⟩
  • Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet, Alejandro Modesto, Sessi Tokpavi. Quand l’union fait la force : un indice de risque systémique. Revue Economique, 2017, 68 (HS1), 87-106 p. ⟨hal-02312034⟩
  • Christophe Boucher, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Du risque des mesures de risque systémique. Revue Economique, 2016, 67 (2), 263-278 p. ⟨10.3917/reco.pr2.0065⟩. ⟨hal-02312096⟩
  • Christophe Boucher, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Du risque des mesures de risque systémique. Revue Economique, 2015, 67 (2016/02), pp.263 - 278. ⟨10.3917/reco.pr2.0065⟩. ⟨hal-01243404⟩
  • Benjamin Hamidi, Christophe Hurlin, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. A DARE for VaR. Finance, 2015, 36 (1), pp.7--38. ⟨10.3917/fina.361.0007⟩. ⟨hal-01243402⟩
  • Benjamin Hamidi, Christophe Hurlin, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. A DARE for VaR. Finance, 2015, 36 (1), 7-38 p. ⟨hal-02312327⟩
  • Christophe Boucher, Michel Boutillier, Vincent Bouvatier, Patrick Kouontchou, Ursula Szczerbowicz. Introduction : Risque systémique et politiques macro/micro prudentielles. Revue Economique, 2015, 66 (3), pp.469 - 480. ⟨10.3917/reco.663.0469⟩. ⟨hal-01371742⟩
  • Christophe Boucher, Jon Danielsson, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Risk models-at-risk. Journal of Banking & Finance, 2014, 44, 72-92 p. ⟨10.1016/j.jbankfin.2014.03.019⟩. ⟨hal-02312332⟩
  • Christophe Boucher, Jon Danielsson, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Risk Model-at-Risk. Journal of Banking and Finance, 2014, 44. ⟨hal-01386003⟩
  • Christophe Boucher, Jón Daníelsson, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Risk models-at-risk. Journal of Banking and Finance, 2014, 44, pp.72--92. ⟨10.1016/j.jbankfin.2014.03.019⟩. ⟨hal-01243413⟩
  • Christophe Boucher, Gregory Jannin, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations.. Review of International Economics, 2013, 21 (3), pp.475 - 491. ⟨10.1111/roie.12049⟩. ⟨hal-01369201⟩
  • Christophe Boucher, Benjamin Hamidi, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long terme. Revue Economique, 2012, 63 (3), pp.591-600. ⟨10.3917/reco.633.0591⟩. ⟨hal-00820721⟩
  • Christophe Boucher, Benjamin Hamidi, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Une evaluation economique du risque de modele pour les investisseurs de long terme. (An Economic Evaluation of the Model Risk for Long-Term Investors. With English summary.).. Revue Economique, 2012, 63 (3), pp.591 - 600. ⟨hal-01380667⟩
  • Christophe Boucher, Benjamin Hamidi, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long-terme. Revue Economique, 2012. ⟨hal-01386007⟩
  • Benjamin Hamidi, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. L'approche DARE pour une mesure de risque diversifiée. Revue Economique, 2010, 61 (3), pp.635-643. ⟨10.3917/reco.613.0635⟩. ⟨hal-00650866⟩
  • Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Rose des vents, éventails et explosions d'étoiles sur le marché français. Banque & Marchés, 2008, 96, pp.42-62. ⟨hal-00310527⟩

Communications dans un congrès5 document

  • Patrick Kouontchou, Jean-Charles Garibal, B. Maillet. Du MEDAF avec risque systémique à la détermination des Institutions Financières d'Importance Systémique. 33èmes Journées Internationales d’Economie Monétaire, Bancaire et Financière, Jul 2016, Clermont-Ferrand, France. ⟨hal-03027851⟩
  • Patrick Kouontchou, Jean-Charles Garibal, B. Maillet. Du MEDAF avec risque systémique à la détermination des Institutions Financières d'Importance Systémique. 6th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Jun 2016, Malaga, Espagne. ⟨hal-03027833⟩
  • Patrick Kouontchou, Jean-Charles Garibal, Bertrand Maillet. Du MEDAF avec risque systémique à la détermination des Institutions Financières d'Importance Systémique. International Conference on Economic and Financial Risks, Jun 2016, Niort, France. ⟨hal-03027783⟩
  • Patrick Kouontchou, Jean-Charles Garibal, B. Maillet. Du MEDAF avec risque systémique à la détermination des Institutions Financières d'Importance Systémique. 33rd International Conference of the French Finance Association, May 2016, Liège, Belgique. ⟨hal-03027799⟩
  • Kaj-Mikael Bjork, Patrick Kouontchou, Amaury Lendasse, Yoan Miche, Bertrand Maillet. Towards a Tomographic Index of Systemic Risk Measures. 23rd European Symposium on Artificial Neural Networks , Apr 2015, Bruges, Belgium. pp.543-548. ⟨hal-01697563⟩

Ouvrages (y compris édition critique et traduction)1 document

  • Patrick Kouontchou (Dir.). with Lendasse, Amaury, Miche, Yoan, Maillet, Bertrand. 2013. Forecasting Financial Markets with Classified Tactical Signals., ESANN 2013: 21st European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence And Machine Learning Bruges April 24-25-26, 2013. : ESANN, 363-368 p.. 2013. ⟨hal-03027896⟩

Chapitres d'ouvrage2 document

  • Patrick Kouontchou, Amaury Lendasse, Alejandro Modesto, Peter Sarlin, Bertrand Maillet, et al.. A R-SOM Analysis of the Link between Financial Market Conditions and a Systemic Risk Index Based on ICA-Factors of Systemic Risk Measures.. HICSS '16 Proceedings of the 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), IEEE Computer Society, p. 1759-1770, 2016, 978-0-7695-5670-3. ⟨10.1109/HICSS.2016.222⟩. ⟨hal-03027884⟩
  • Patrick Kouontchou. with Björk, Kaj-Mikael, Lendasse, Amaury, , Miche, Yoan, , Maillet, Bertrand. 2015. Towards a Tomographic Index of Systemic Risk Measures.,. Proceedings of the 23rd European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning, ESANN 2015, Bruges, Belgium, April 22-23-24, 2015. : Louvain-la-Neuve : Ciaco, 543-548 p., 2015. ⟨hal-03027890⟩

Autres publications2 document

  • Benjamin Hamidi, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. L'approche DARE pour une mesure de risque diversifiée. 2010. ⟨halshs-00476387⟩
  • Christophe Hurlin, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Un MEDAF à plusieurs moments réalisés. 2010. ⟨halshs-00482370⟩

Pré-publications, Documents de travail2 document

  • Christophe Boucher, Gregory Jannin, Bertrand Maillet, Patrick Kouontchou. An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations. 2013. ⟨halshs-00825303⟩
  • Christophe Boucher, Benjamin Hamidi, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long-terme. 2012. ⟨halshs-00825337⟩

Rapports2 document

  • Patrick Kouontchou. Revue Economique. [Rapport de recherche] Revue Economique. 2019. ⟨hal-03028149⟩
  • Jean-Charles Garibal, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Du MEDAF avec risque Systémique à la détermination des Institutions Financières d'Importance Systémique. [Rapport de recherche] 2527, Orleans Economics Laboratory / Laboratoire d'Economie d'Orleans (LEO), University of Orleans. 2017. ⟨hal-01697637⟩

Thèses1 document

  • Patrick Kouontchou Kepawou. From high frequency data information : four empiricals investigations on risks measurements and asset pricing models. Economics and Finance. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2008. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00364023⟩

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