HUCK Nicolas
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et personnels
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Email :
nicolas.huck@icn-artem.com
Téléphone :
+33 3 54 50 25 79
Sujet(s) de recherche :
Finance and Insurance
Operations Research
Econometrics Economie Financière
Alma mater :
ENS de Cachan
CV :
Télécharger le CV Titulaire depuis 2005 d'un doctorat en économie et gestion spécialisé en finance de marché obtenu à l'Ecole Normale Supérieure de Cachan (aujourd'hui ENS Paris Saclay), il a depuis occupé des positions d'enseignant-chercheur dans différentes institutions: Université de Lorraine, ESG/PSB, ESSCA. Il a intégré ICN Business School en tant que professeur associé au département Finance, Comptabilité, Audit et Contrôle en septembre 2012.
Sur ICN, la finance d'entreprise tant en programme Bachelor que Grande Ecole occupe une part importante de ses activités d'enseignement. Il assure la coordination de la spécialité Banque et Assurance des Bachelor 3ème année. Son portefeuille de cours déjà dispensés est riche et varié: économie (micro/macro), mathématiques, statistiques, économétrie, finance de marché et d'entreprise, gestion de portefeuille, gestion obligataire.
Pour la partie recherche, ses travaux sont historiquement en finance de marché et gestion de portefeuille avec un intérêt fort pour le trading algorithmique, l'aide à la décision, l'économérie appliquée et le machine learning. Ils ont notamment donné lieu à plusieurs publications dans The European Journal of Operational Research. Une partie de ses travaux en cours s'ouvre à des champs différents: l'économie appliquée, l'étude des crises financières et la bibliométrie.
Fonction(s)
-
@ICN Business School - Professeur Permanent
Publications académiques
18 documents
Articles dans une revue
- Olivier Mesly, Nicolas Huck. Financial Market Paradigm Shifts and Consumer Financial Spinning. Journal of Economic Issues, 2023, 57 (4), pp.1062-1078. ⟨10.1080/00213624.2023.2273116⟩. ⟨hal-04464974⟩
- Marina Dabić, Nebojša Stojčić, Komivi Afawubo, Mourad Chouki, Nicolas Huck. Market orientation, restructuring and collaboration: The impact of digital design on organizational competitiveness. Creativity and Innovation Management, 2023, 32 (3), pp.425-441. ⟨10.1111/caim.12567⟩. ⟨hal-04179202⟩
- Marina Dabić, Nicolas Huck, Dirk Meissner, Stanislav Zaichenko. Opening the Black Box: Measuring the Performance of Research Organization. IEEE Transactions on Engineering Management, 2023, pp.1-25. ⟨10.1109/TEM.2023.3314370⟩. ⟨hal-04316028⟩
- Olivier Mesly, Nicolas Huck. Dark financial profile leading to debt traps – A theoretical framework. International Journal of Consumer Studies, 2023, 47 (1), pp.419-433. ⟨10.1111/ijcs.12838⟩. ⟨hal-04056825⟩
- Nicolas Huck, Olivier Mesly, Komivi Afawubo. Who understands the US housing market?. Applied Economics Letters, 2022, 31 (2), pp.128-131. ⟨10.1080/13504851.2022.2128174⟩. ⟨hal-04783965⟩
- Nicolas Huck, Régis Chenavaz, Stanko Dimitrov. Psychological prices at retail gasoline stations: the policies of 0-, 5-, and 9-ending prices. Applied Economics, 2021, 53 (48), pp.Pages 5584-5598. ⟨10.1080/00036846.2021.1925627⟩. ⟨hal-03344553⟩
- Olivier Mesly, David W Shanafelt, Nicolas Huck. Dysfunctional Markets: A Spray of Prey Perspective. Journal of Economic Issues, 2021, 55 (3), pp.797-819. ⟨10.1080/00213624.2021.1948272⟩. ⟨hal-04232783v2⟩
- Olivier Mesly, David W. Shanafelt, Nicolas Huck, François-Éric Racicot. From wheel of fortune to wheel of misfortune : Financial crises, cycles, and consumer predation. Journal of Consumer Affairs, 2020, 54 (4), pp.1195-1212. ⟨10.1111/joca.12326⟩. ⟨hal-02973657⟩
- Nicolas Huck, Hareesh Mavoori, Olivier Mesly. The rationality of irrationality in times of financial crises. Economic Modelling, 2019, 89, pp.337-350. ⟨10.1016/j.econmod.2019.10.033⟩. ⟨hal-02397506⟩
- Nicolas Huck. Large data sets and machine learning: Applications to statistical arbitrage. European Journal of Operational Research, 2019, 278 (1), pp.330-342. ⟨10.1016/j.ejor.2019.04.013⟩. ⟨hal-02143971⟩
- Christopher Krauss, Xuan Anh Do, Nicolas Huck. Deep neural networks, gradient-boosted trees, random forests: Statistical arbitrage on the S&P 500. European Journal of Operational Research, 2017, 259 (2), pp.689-702. ⟨10.1016/j.ejor.2016.10.031⟩. ⟨hal-01515120⟩
- Nicolas Huck, Komivi Afawubo. Pairs trading and selection methods: Is cointegration superior?. Applied Economics, 2015, 47 (6), pp. 599-613. ⟨10.1080/00036846.2014.975417⟩. ⟨hal-01508010⟩
- Nicolas Huck. Pairs trading: does volatility timing matter?. Applied Economics, 2015, 47 (57), pp.6239-6256. ⟨10.1080/00036846.2015.1068923⟩. ⟨hal-01507986⟩
- Nicolas Huck. The high sensitivity of pairs trading returns. Applied Economics Letters, 2013, 20 (14), pp.1301 - 1304. ⟨10.1080/13504851.2013.802121⟩. ⟨hal-01514549⟩
- Nicolas Huck, Dominique Guegan. On the use of nearest neighbors in finance. Finance, 2005, 26, pp.67-86. ⟨halshs-00180858⟩
Communications dans un congrès
- Olivier Mesly, Nicolas Huck, François-Éric Racicot. Consumers' greed and inefficiency paradigm during the U.S. 2008-2009 subprime mortgages crisis: The view of economists. 10th International Research Meeting in Business and Management, Jul 2019, Nice, France. ⟨hal-02454445⟩
- Olivier Mesly, Nicolas Huck, François-Éric Racicot. The rationality of irrationality during the GFC in the U.S.. Academy of Behavioral Finance & Economics, 2019, New-York, United States. ⟨hal-02298355⟩
Autres publications
- Nicolas Huck, Jacky Koehl, Anna Samoliotova, Stéphanie Thiéry. Plateforme de formation pour la certification par l'AMF d'un examen relatif aux connaissances des acteurs de marché. 2013. ⟨hal-01514576⟩
Documents récupérés de l'archive ouverte HAL 